Evaluasi Manajemen Risiko Likuiditas untuk Resiliensi Bank XYZ
DOI:
10.33395/owner.v8i3.2174Keywords:
Manajemen Risiko, Risiko Likuiditas, Resiliensi BankAbstract
Sektor perbankan memberikan kontribusi yang penting dalam perekonomian nasional. Sistem perbankan yang tangguh sangat penting dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Risiko likuiditas merupakan salah satu ancaman signifikan terhadap ketahanan bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator lembaga keuangan di Indonesia, telah menetapkan acuan manajemen risiko guna memastikan kelangsungan usaha Bank. Basel III juga mengeluarkan 2 (dua) standar minimum untuk memperkuat kerangka likuiditas bank, yaitu LCR dan NSFR. Praktik penerapan manajemen risiko yang baik secara positif mempengaruhi resiliensi (ketahanan) perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan bentuk studi kasus terhadap Bank XYZ di Indonesia. Penelitian menggunakan analisis dokumen dan wawancara dengan 5 (lima) orang kunci yang terlibat dalam proses manajemen risiko likuiditas. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi praktik manajemen risiko likuiditas yang telah dilakukan terhadap resiliensi bank XYZ berdasarkan ketentuan OJK dalam POJK 18/POJK.03/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank XYZ telah menerapkan praktik manajemen risiko likuiditas sesuai ketentuan OJK, namun terdapat beberapa pengembangan yang perlu mendapat perhatian manajemen agar Bank XYZ menjadi lebih resilien, antara lain penguatan three line models, penggunaan sistem dan teknologi, dan peningkatan strategi pendanaan ritel. Penelitian ini dapat menambah literatur tentang praktik manajemen risiko di industri perbankan di negara berkembang, terutama kaitannya dengan resiliensi. Penelitian ini juga dapat menjadi tolak ukur dewan direksi bank lain dalam praktik manajemen risiko likuiditas.
Downloads
Plum-X Analityc
References
Adalsteinsson, G. (2014). Liquidity Risk Management Guide The From Policy to Pitfalls.
BBC. (2023, July). Fed raises interest rates to highest in 22 years. BBC.
Bhegawati, D., & Utama, M. S. (2020). The Role of Banking in Indonesia in Increasing Economic Growth and Community Welfare. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 22, 1.
CNBC Indonesia. (2023). Pesan Sri Mulyani untuk Bankir di 2023: Jangan Salah Arah!
Crossen, C., Liang, X., Protsyk, A., & Zhang, J. (2014). Measuring the Banking System’s Resilience.
Driga, I. (2009). Liquidity Risk Management in Banking.
Federal Reserve System. (2023). Review of the Federal Reserve’s Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank.
Hong, H., Huang, J. Z., & Wu, D. (2014). The information content of Basel III liquidity risk measures. Journal of Financial Stability, 15, 91–111. Retrieved 30 July 2023 from https://doi.org/10.1016/j.jfs.2014.09.003
Hossain, M. Z., Khan, M. A. R., & Sadique, M. S. (2018). Basel III and perceived resilience of banks in the BRICS economies. Applied Economics, 50(19), 2133–2146. Retrieved from https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1391999
Hubbard, D. W. (2020). The Failure of Risk Management: Why It’s Broken and How to Fix It. Retrieved from www.wiley.com/go/permissions.
IIA. (2020). THE IIA’S THREE LINES MODEL.
IMF. (2023). World Economic Outlook, April 2023 (Vol. APRIL). Retrieved 27 July 2023 from https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023
Kompas. (2023, March). Credit Suisse Selamat Setelah Berada di Ujung Tanduk. Kompas.
Lam, J. (2017). Implementing Enterprise Risk Management. Retrieved from www.WileyFinance.com.
Laurens, F. (2012). Basel III and Prudent Risk Management in Banking: Continuing The Cycle of Fixing Past Crisis. Risk governance & control: financial markets & institutions (Vol. 2).
Lisdiono, P., Said, J., Yusoff, H., & Hermawan, A. A. (2022). Risk management practice, alliance management capability, and enterprise resilience: Findings from Indonesian state-owned enterprises. Problems and Perspectives in Management, 20(1), 190–202. Retrieved from https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.17
Morales, S. N., Martínez, L. R., Gómez, J. A. H., López, R. R., & Torres-Argüelles, V. (2019). Predictors of organizational resilience by factorial analysis. International Journal of Engineering Business Management, 11. Retrieved from https://doi.org/10.1177/1847979019837046
Nabilah Baharin, S., Yusof, F., Said, J., & Zahari, A. I. (2021). Assesing Organisational Resilience of Private Higher Learning Institution. Retrieved from http://mojem.um.edu.my
OJK. (2017). POJK 14/POJK.03/2017.
OJK. (2023). Siaran Pers RDKB.
Rudhani, L. H., & Balaj, D. (2019). Management of Liquidity Risk and the Banking Activity. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 8(2), 01–08. Retrieved from https://doi.org/10.20525/ijfbs.v8i2.299
Sari, A. P. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Risiko dan Peran Audit Intenal Terhadap Manajemen Risiko pada Lembaga PQR.
SPI. (2023). Infografis Statistik Perbankan Indonesia Juli 2023.
UU RI. (1998). UU No. 10 Tahun 1998. Retrieved 27 July 2023 from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998
Veeramoothoo, S., & Hammoudeh, S. (2022). Impact of Basel III liquidity regulations on U.S. Bank performance in different conditional profitability spectrums. North American Journal of Economics and Finance, 63. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.najef.2022.101826
Venkat, S., & Baird, S. (2016). Liquidity Risk Management.
Yahaya, A., Mahat, F., M.H, Y., & Matemilola, B. T. (2022). Liquidity risk and bank financial performance: an application of system GMM approach. Journal of Financial Regulation and Compliance, 30(3), 312–334. Retrieved from https://doi.org/10.1108/JFRC-03-2021-0019
Yin, R. K. (2016). Qualitative Research from Start to Finish. Guilford Press.
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Sri Anita Panjaitan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
